Mặc dù rất nổi tiếng ở Mỹ, nhưng các nhà sử học tin rằng món ăn này bắt nguồn từ thời đại của hoàng đế La Mã Nero. Ở La Mã cổ đại tồn tại phong tục bỏ đói lợn một tuần trước khi giết mổ. Chuyện kể rằng, người đầu bếp Gaius đã mổ bụng món lợn nướng và phát hiện ra rằng phần ruột lợn trở nên rỗng tuếch vì bị bỏ đói, nhưng lại căng phồng ra do sức nóng khi nướng thịt. Sau đó, Gaius đã nhồi ruột lợn với thịt thú rừng cùng gia vị và lúa mì. Chiếc xúc xích từ đó đã ra đời.

Xúc xích đã đi khắp nơi trước khi dừng lại ở Đức, sau đó được người dân biến tấu để thưởng thức với bia. Ngay chính tại nước Đức, thành phố Frankfurt (với món xúc xích Frankfurter) và Vienna (với món xúc xích Wienerwurst) đã tranh giành nhau để trở thành nơi khai sinh của món ăn này. Thế nhưng, xúc xích chỉ nổi tiếng khi những người nhập cư Đức đem theo đến New York. Tuy vậy, người khiến cho hot dog trở thành biểu tượng lại không phải người Đức mà là một người Do Thái nhập cư từ Ba Lan tên Nathan Handwerker với cửa hàng bán hot dog với giá 5 xu.